Table des matières
Quel risque mesure le Bêta?
Le Bêta est un outil de mesure du risque d’un actif notamment utilisé dans le modèle d’évaluation du CAPM. Le principe de cet outil est de comparer les mouvements effectués par un actif par rapport à son marché de référence, ce qui permet de déterminer son niveau de risque par rapport aux autres actifs de référence.
Comment Mesure-t-on le risque systémique?
Indicateurs de mesure des interconnexions dans les réseaux D’une manière générale, la mesure du risque systémique dans les réseaux interbancaires est fondée soit sur des indicateurs descriptifs de la topologie du réseau, soit sur la mesure du degré de contagion.
C’est quoi une banque systémique?
01 Qu’est-ce qu’une banque systémique? Les banques systémiques sont des banques dont la faillite serait susceptible de provoquer par contagion un effondrement du système nancier dans son ensemble.
Pourquoi Est-il nécessaire d’identifier les banques de dimension systémique?
L’identification d’institutions systémiques permet, de façon transparente, de leur appliquer des mesures de supervision spécifiques qui visent, à la fois, à réduire les risques posées par ces institutions et à limiter l’aléa moral qui résulte de la garantie publique implicite qu’elles reçoivent Les institutions …
Quel est le risque systématique?
Le risque systématique est également appelé «risque de marché» ou «risque non diversifiable» et ses exemples incluent la récession, les guerres et l’instabilité politique, la hausse des intérêts et de l’inflation et les catastrophes naturelles qui affectent l’ensemble du marché.
Quel est le risque systémique d’effondrement d’un système financier?
Par son ampleur, un risque systémique est suffisant pour provoquer l’effondrement de la quasi-totalité d’un système financier ou économique.
Comment remonter à l’origine du risque?
Mais pour remonter à l’origine du risque, les économistes cherchent à analyser, activité par activité, les différents mécanismes d’incitation, conduisant parfois les acteurs à accumuler préalablement, de façon rationnelle, des risques que la régulation financière classique ne permet pas de signaler.
Quels sont les signes d’une crise systémique?
L’assèchement des liquidités sur le marché interbancaire, la propagation et l’amplification du risque, le défaut de confiance entre des agents économiques confrontés à des pertes qu’ils ne parviennent pas à chiffrer et les faillites bancaires constituent quelques-uns des signes caractéristiques d’une crise systémique.